미끄러짐 거래 전략

슬리피 거래 전략
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어떻게 미끄러짐을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
저는 야후 또는 구글의 무료 OHLC 데이터를 사용하여 거래 전략을 백 테스팅하고 있습니다. 나는 무역을하는 날에 대한 나의 수익에서 편평한 비율 (0.5 %)을 뽑아 마찰을 시뮬레이션하고 있습니다. 미끄러짐을 시뮬레이션하는 좋은 방법은 무엇입니까? 나는 항상 내 하루의 최고점에서 살고 낮의 시간대에 팔고있는 척하면서 내 수익을 '고문'하려했지만, 그것은 우울했다. 내 거래가 당일에 끝나고 내 거래가 고문당하는 것을 순진하게 가정하는 것 사이에 좋은 절충안이 있습니까?
슬리피는 여러면을 가지고 있지만, 미끄러짐의 주요 요소는 실행 방식의 세련미에 달려 있다고 생각합니다. 또한, 귀하의 경우에는 2 가지 유형의 미끄러짐이 있습니다 :
실행 미끄러짐 (즉, 미적분을 얻는 데 드는 비용) 추적 미끄러짐 (실제 마감과 채우기 가격 간의 가격 차이)
가까운 가격 가까이에서 실행하려고 시도하는 몇 가지 방법이 있습니다 (제한 주문을 사용한다고 가정합니다). 이들 각각은 실행 슬리 픽 측면에서 다른 영향을 미칩니다.
(구매하는 경우) 또는 입찰 도서 (판매하는 경우)에 깊이 들어가기 위해 가격이 책정되는 마지막 순간에 매우 공격적인 주문을하십시오. 주문이 접수되기 전에 내부 책을 꺼내면 여전히 채우기를받습니다. EOD 이전에 종가를 얼마간 예상하고 그 가격에 대한 정식 주문을하기 전에 일정 기간 동안 내부 가격에 적극적으로 지나치게 고주파수에서 주문을 조정하십시오.
첫 번째 방법은 실행 실수가 가장 클 수 있지만 HF 주문 배치 및 교체가 필요하지 않습니다. 두 번째는 실행 비용 측면에서 최적이지만 예상 목표는 실제 마감에서 벗어날 수 있습니다. 셋째는 실행 비용 측면에서 첫 번째 (종종)보다 엄격하지만 HF 데이터 / 실행이 잘 수행되어야합니다.
저는 OHLC에 대한 분석적인 접근법이 미세 구조 또는 일중 가격 행동을 보지 않고 결정할 수없는 것처럼 작동 할 것이라고 믿지 않습니다. 예를 들어, 다음 각 시나리오에서 가까운 장래에 가까운 구매를 고려하십시오.
사람이 상승 추세로 구매하려고하면 가격을 쫓을 것이고, 채우기를 얻기 위해 주문을 상당히 풍성하게해야 할 것입니다 (그러므로 더 많은 미끄러짐). (이것은 가장 빈번한 시나리오입니다. 구매하는 경우 아마도 다른 사람들도 마찬가지 일 것입니다.)
시장이 판매자쪽으로 편향되어 있기 때문에 하향세를 이어가고 있다면 채우기가 믿을 수 없을만큼 쉽습니다. 따라서 수동 주문 (예 : 입찰에서 구매) 또는 입찰 (일부 스프레드)이 채워질 수 있습니다.
가격 행동이 옆으로 수동적 일 경우 (입찰시) 또는 공격적인 주문 (물어보기)은 모두 효과적이어야하며 따라서 실행 미끄러짐이 낮아야합니다.
미끄러짐은 실행 접근법과 지역 가격 행동 (vol, buyer / seller bias 등)의 작용이다. 따라서 저의 견해로는 고주파수 데이터를 얻고 정확한 신호를 얻기 위해 신호와 실행 알고리즘을 시뮬레이트해야합니다. 실행을 자동화하는 데 동일한 논리가 사용될 수 있고 그렇게 사용해야한다는 점에서 이것은 낭비되지 않습니다.
큰 사이즈를 원할 경우, 시장에 여러 개의 구매 (판매) 항목을 작성하는 경우 실행 알고리즘이 더 복잡해집니다.
NYSE 나 NASDAQ의 마감 가격을 실현하기 위해 MOC (Market on Close) 주문을 사용할 수 있습니다. 당신이 얻는 가격은 공식 마감이 될 것입니다. 얻는 무료 데이터에 최종 가격에 대한 통합 (모든 장소의 최종 가격) 또는 기본 (기본 리스팅의 최종 가격 교환) 가격이 포함되어 있는지 확인해야합니다. 그것이 통합 가격을 포함하고 있다면 당신은 당신이 당신의 백 테스팅보다 다른 가격을 인식 할 수 있습니다. 그래도 비교적 가까이에 있어야합니다.
낮은 볼륨 (볼륨의 $ 1 \ % $)을 감안할 때, 나는 귀하의 경우 1 bps 이상의 미끄럼을 생각하지 않을 것입니다.

미끄러 져.
'미끄러짐'이란 무엇인가?
미끄러짐이란 무역의 예상 가격과 무역이 실제로 집행되는 가격의 차이를 가리 킵니다. Slippage는 시장 주문이 사용될 때 변동성이 더 높은 기간에 종종 발생하며, 예상 거래 가격을 유지하기 위해 원하는 가격 수준에서 충분한 관심이 없을 때 대규모 주문이 실행될 때 발생합니다.
'슬리피 지'를 깨기
시장 가격이 신속하게 변할 수 있기 때문에 거래가 주문 된 시점과 실제로 완료된 시점 사이에 지연되는 동안 미끄러짐이 발생합니다. 미끄러짐은 외환과 주식 거래에서 모두 사용되는 용어입니다. 정의는 두 가지 모두 동일하지만 이러한 유형의 거래에 대해 서로 다른 상황에서 미끄러짐이 발생합니다.
Forex 미끄러짐.
forex에서 미끄러짐은 주문이 실행될 때 발생합니다. 종종 제한 주문이 없거나 주문에 원래 설정된 것보다 덜 유리한 비율로 중지 손실이 발생합니다. 뉴스 이벤트로 인해 변동성이 높을 때 슬리피가 발생할 가능성이 높으므로 원하는 가격으로 주문을 수행 할 수 없습니다. 이 상황에서, 대부분의 외환 딜러는 제한 주문의 존재가 사전 설정된 가격 지점에서 거래를 중단하지 않는 한 다음 최고의 가격으로 거래를 실행합니다.
한도 주문으로 부정적 미끄러짐을 방지 할 수는 있지만, 가격이 유리한 수준으로 돌아 가지 않으면 무역의 고유 한 위험이 완전히 이행되지 않습니다. 이 위험은 시장 변동이보다 신속하게 발생하고 허용되는 가격으로 거래가 완료되는 데 걸리는 시간을 크게 제한하는 상황에서 증가합니다.
주식 거래 미끄러짐.
주식 거래에서의 미끄러짐은 스프레드의 변화가있을 때 종종 발생합니다. 이 상황에서 상인이 한 시장 질서는 원래 예상했던 것보다 덜 유리한 가격으로 처형 될 수 있습니다. 긴 교역의 경우, 부탁이 증가했을 수 있습니다. 짧은 거래의 경우 입찰가가 낮아 졌을 수 있습니다. 상인은 필요하지 않을 때 시장 주문을 피함으로써 미끄러짐으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다.

미끄러짐은 무엇이며 어떻게 거래에 영향을 미칩니 까?
커미션이나 스프레드를 넘어서 발생할 수있는 외환 거래의 주요 비용 중 하나는 거래를 할 때 발생할 수있는 미끄러짐입니다. 미끄러짐은 주문한 시간과 주문이 교환 장소 또는 집행 장소에서 실행되는 시간 사이에 발생할 수있는 지연입니다. 상인 시스템이나 중개인의 대기 시간이 길어집니다. 주문과 실행 사이의 시간이 길수록 온라인 거래에서 미끄러질 확률이 높아집니다.
당신이 거래하는 것 - 당신이 거래하는 것에 따라 미끄러짐은 극적으로 다를 수 있습니다. 보다 적극적으로 거래되는 상품은 일반적으로 유동성이 훨씬 많아서 주문이 미끄러지거나 미끄러지는 양이 줄어들 것입니다. 당신은 GBPUSD, USDEUR, GBPEUR, USDJPY, USDCHF 및 몇몇 다른 사람과 같은 중요한 forex 쌍 무역하고 싶을 것이다.

거래 중 주문 미끄러짐 감소.
그게 뭔지, 그 효과, 그리고 그것을 피하는 데이 트레이딩.
주식, 외환 또는 선물 거래 여부에 상관없이 모든 상인에게 불가피하게 발생합니다. 미끄러짐이란 무역 진입 또는 퇴출시 다른 가격을 기대할 때입니다.
주식의 매수 호가 스프레드가 $ 49.36 $ 49.37이고 500주의 주식을 사기위한 시장 주문을하면 $ 49.37로 채울 것으로 예상됩니다. 몇 분의 1 초 만에 주문 내용이 변경 될 수있는 교환기에 도착하거나 견적이 약간 지연 될 수 있습니다.
실제로받는 가격은 $ 49.40 일 수 있습니다. $ 49.37의 기대 가격과 실제로 구매를 끝내는 $ 49.40 가격의 차이는 $ 0.03이며, 이는 미끄러짐이라고합니다.
주문 유형 및 미끄러짐.
거래자가 시장 주문을 사용할 때 미끄러짐이 발생합니다. 마켓 오더는 위치 입력 및 종료에 사용되는 하나의 주문 유형입니다. 무역에 나올 때 미끄러질 수 있습니다.
미끄러짐을 없애거나 줄일 수 있도록 거래자는 시장 주문 대신 제한 주문을 사용합니다. 한도 주문은 원하는 가격으로 만 제공됩니다. 시장 질서와는 달리, 더 낮은 가격으로 채울 것입니다. 한계 주문을 사용하면 미끄러짐을 피할 수 있습니다. 아래에 설명 된 것처럼 다른 경우에는 그렇지 않은 경우가 있습니다.
위치 입력.
제한 주문 및 중지 제한 주문 (정지 손실과 혼동하지 말 것)은 종종 위치를 입력하는 데 사용됩니다. 이러한 주문 유형을 사용하면 원하는 가격을 얻을 수 없다면 거래를하지 않아도됩니다. 때로는 제한 주문을 사용하는 것이 유리한 기회를 놓치는 것을 의미하지만, 또한 거래를 할 때 미끄러지는 것을 피할 수 있음을 의미합니다.
시장 질서에 따라 거래가 시작되지만 예상보다 미끄러지고 가격이 더 떨어질 가능성이 있습니다.
이상적으로는 거래를 계획하여 제한 또는 제한 주문을 사용하여 위치에 입장 할 수 있으므로 불필요한 미끄러짐의 비용을 피할 수 있습니다. 일부 전략은 빠르게 움직이는 시장 상황에서 거래를하도록 시장 주문을 요구합니다.
그러한 상황에서 약간의 미끄러짐을 설명합니다.
탈퇴.
우리가 이미 무역에 종사하고 있고 돈을 가지고 있다면 우리는 무역에 들어가기 전에했던 것보다 통제력이 떨어진다. 이것은 우리가 직책에서 빨리 벗어나기 위해 시장 명령을 사용해야 할 수도 있음을 의미합니다. 제한 주문은보다 유리한 조건에서도 사용될 수 있습니다.
무역이 유리하게 움직이는 경우 목표 가격에 한도 주문을하십시오. 상인이 49.40 달러에 주식을 매입하고 그 주식을 49.80 달러에 팔 수있는 제한 주문을한다고 가정하십시오. 제한 주문은 누군가가 상인에게 $ 49.80을 기꺼이주는 경우에만 주식을 판매합니다. 여기서 미끄러질 가능성은 없습니다. 판매자는 49.80 달러 (또는 그 이상)를 얻습니다.
정지 손실을 설정할 때 - 가격이 불리하게 움직일 때 나가게하는 주문 - 시장 질서를 사용하십시오. 이것은 잃어버린 무역에서의 출구를 보장 할 것이지만, 반드시 원하는 가격은 아닙니다. 스톱 손실 한도 주문은 원하는 가격으로 만 채울 수 있지만 가격이 사용자에게 불리하게 움직이는 경우 지정된 가격으로 벗어날 수없는 경우 손실이 계속 될 수 있습니다. 따라서 미끄러짐에 직면 한 것을 의미하더라도 손실을 막기 위해 중단 손실 시장 주문을 사용하는 것이 더 낫습니다.
가장 큰 미끄러짐이 발생할 때.
가장 큰 실수는 대개 주요 뉴스 이벤트에서 발생합니다. 하루 거래자 인 경우 FOMC 공지 사항이나 회사의 수입 발표와 같은 주요 예정된 뉴스 행사 중 거래를 피하십시오. 큰 움직임이 매력적으로 보이지만 원하는 가격으로 들어가고 나오면 문제가 될 수 있습니다. 이미 뉴스가 발표 될 때 포지션에 있다면, 당신이 예상했던 것보다 훨씬 많은 위험에 노출되어 막대한 손실을 볼 수 있습니다.
경제 달력 및 소득 달력을 확인하고 영향력이 있다고 표시된 발표 전후에 수 분간 거래하지 마십시오. 이 발표 전에 포지션을 가질 필요가없는 하루 상인으로서 포지션을 취하십시오.
불행히도 큰 실수로 인한 결과를 초래할 수있는 놀라운 발표가 발생합니다.
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어떤 경우에는 피할 수없는 일입니다. 주요 뉴스 이벤트 중 거래하지 않는 경우 대부분 큰 미끄러짐이 문제가되지 않으므로 정지 손실을 사용하는 것이 좋습니다. 재난이 발생하고 귀하의 정지 손실에 미끄러지는 경우 정지 손실이 발생하지 않은 경우에도 큰 손실을 꼼짝 못하게 할 것입니다. 가능한 한 모든 위험을 미끄러지게하지 마세요.
미끄러짐은 또한 얇게 거래되는 시장에서 발생하는 경향이 있습니다. 거래량이 많은 주식, 선물 및 외환 거래. 이렇게하면 미끄러질 가능성이 줄어 듭니다. 또한 주요 미국 시장이 열려있는 동안 주식과 선물을 거래 할 수 있습니다 (미국에서 거래하는 경우). 런던 및 / 또는 미국이 개방 될 때 외환 거래는 대부분의 통화 쌍에서 가장 유동적이고 활동적인 시간이되기 쉽습니다.
미끄러짐을 완전히 피할 수는 없습니다. 그것을 스프레드 나 커미션과 같은 비용으로 생각하십시오. 때때로 지불해야 할 비용이지만 항상 그렇지는 않습니다. 가능한 경우 위치 주문을하기 위해 제한 주문을 사용하십시오. 한계 주문을 사용하여 대부분의 수익성있는 거래에서 벗어나십시오. 즉시 또는 시장에서 벗어나야하는 경우에는 시장 명령을 사용하십시오. 정지 손실을 줄 때 시장 주문을 사용하십시오. 시장 주문은 미끄러지기 쉽지만, 빨리 들어 오거나 빠져 나오려면 약간의 미끄러짐이 가치가 있습니다.